日期：2009-11-15 13:30:00

　　其实这个技术也不是我发明的。
　　最近论坛里对一些简单有效的交易方法讨论得很热烈。
　　其中最热门的就是关于60日均线的战法。
　　最简朴的内容就是股指收盘超过60日均线就买，跌破60日均线就卖。
　　有的人说没用，牛市会经常做错，震荡市会亏钱。

　　有的人说很好用，少亏大赚。
　　但由于一般人缺乏程序统计的方法，所以从来没有人能给出具体的数据，用60日均线战法到底能赚多少？能跑赢大盘多少？
　　其实这个问题我早些年刚开始尝试使用数学建模进行程序化交易的时候，就研究过了，此方法确实简朴有效，尤其适合不大懂技术的
　　小散使用。所谓大智若愚，这么简单的方法，就可以远远跑赢大多高手，是不是很神奇？
　　我今天建立了一个60日均线的交易模型，为60日均线战法的爱好者，再次统计了一下，以下是交易结果：
　　从1999年11月12日至2009年11月12日，大盘从1450点涨到3172点，上涨118.7%

　　而使用60日均线战法，按0.5%的交易成本计算，可盈利776.17%
　　也就是说，最近10年大盘只上涨了1倍多，但如果使用60日均线战法，可以赚7倍多。结果是远远跑赢大盘。
　　考虑到大多数散户还是缺乏编写数学模型进行统计的能力，大家如果有什么简单的交易方法，可以在下面回贴跟出来，我有空就义务
　　帮大家统计统计。

日期：2009-11-15　16:06:55

　　但是这种60日线战法还是有一个巨大缺点，那就是牛市会让你踏空很多次，远远跑输大盘。
　　在998到6124的那波熊市中，大盘涨了513.6%
　　但是用60日线战法由于多次进行了追涨杀跌，所以远远跑输大盘，跑输幅度超过100%多，只能获得375%的利润。

日期：2009-11-15　22:00:13

　　不好意思，刚才在检查系统的时候，发现由于系统原因，关于60日均线的统计有误。
　　在无交易成本的情况下，60日均线战法的10年盈利率应是601%。
　　至于其他统计无错误。
　　如有误导，深感抱歉。

日期：2009-11-15　23:27:52

　　旧文重贴：
　　今天有空，来聊聊选股公式测试平台系统。
　　不知道这里有没有人对这东西有所研究的？
　　国内一些知名股票论坛，都有公式版。
　　第一次是2006年，在某论坛看到有个选股公式，据说经过统计，今年是100%胜率的，就是选出来的股票买了必涨。有人还贴了系统测试平台的测试结果图，证明是胜率100%。

　　于是马上去学习如果安装选股公式，由于本人电脑水平较高，很快就搞明白了整套选股流程，包括选股测试平台的用法。
　　结果使用之后，发现当天根本选不出股票。
　　把范围扩大到最近一个月，还是选不出来。
　　扩大到最近一年，选出了两只，确实，两只都涨了。
　　原来所谓100%成功率，是统计样本数量太少的结果。
　　我把选股范围扩大到最近10年，果然，胜率马上降到40%。

　　虽然第一次找选股公式失败，但我觉得使用选股公式这条路是可行的。
　　一个成功的交易者，为什么有把握盈利？不就是他根据自己的交易经验，拥有一套成熟的盈利系统么？
　　那只要这名交易者拥有一定的电脑水平，他完全能把自己的交易系统写成公式，至少写个选股公式没问题。
　　对当时的我来说，当然先找别人的成品最快。
　　于是我下载了300多个选股公式，一个一个用大智慧level2行情自带的系统测试平台来测试选股胜率。

　　很快，我又找了个10日盈利20%的的胜率高达90%的公式，而且与上一个公式不同，它每天都可以选出好几个股票。
　　当时我很兴奋，10天20%，那一个月就是40%多，那一年该翻多少倍呀？？！
　　但是在实际应用中，却总也达不到10天20%的目标，甚至有的时候还会亏损。
　　但是我经过反复测试，没错呀，我把测试条件设置成10天盈利目标20%，胜率就是90%呀。
　　这个谜团，令当时的我百思不得其解。所幸，后来我几天内就解开了这个谜题。
　　因为在研究公式的同时，我很快也学会了自己编写选股公式。当时我写了很多公式，成功率都在80%左右。

　　最后，我写了个简单的公式，测试条件依然是10天盈利目标20%，结果测试报告一出来，胜率98%，而且每天能选出100多个股票。
　　98%的胜率！！这么恐怖的胜率！如果这是真的，那发财岂非太容易了？？
　　我第一直觉就是系统测试平台出问题了。
　　马上对选出的所有股票进行分析。
　　然后终于发现原因所在：

　　1、大智慧level2的测试平台的胜率，让用户误以为是10天赚20%的胜率。
　　但实际上，只要这10天你是盈利的，他就算胜了！
　　也就是说，我的公式的98%胜率，其实意思是10天盈利的概率是98%，而不是10天赚20%以上的概率是98%。
　　但我发现的这第一个问题还只是让我有点失望，接下来发现的这第二个问题那就十分致命了！！
　　2、大智慧level2行情的系统测试平台有严重bug，测试报告完全不可信！完全！

　　就是说，这个系统测试平台的统计报告是完全乱来的，价格时间经常乱套。
　　统计报告完全没有参考价值。
　　发现这两个问题后，我非常失望。从此对论坛上那些贴图宣称自己的选股公式经过系统测试平台的统计，成功率有90%或更高的，再也不相信了。
　　因为他们使用的测试平台本身就是错误的，那他们的公式的统计报告也绝对错误。
　　而且这些人玩了这么久选股公式，连他们使用的系统测试平台有错误都不知道，这种做事的风格，也让我不相信他们能写出什么好东西。因为他们使用错误的系统测试平台得到的错误结果会误导他们的判断。

　　当然，也许他们知道测试报告有错，装不知道也未可知呢。

日期：2009-11-16　09:30:10

　　最近市场开始趋弱，主要原因是基金仓位已达到85%，这是一个危险的信号。
　　我一位当基金经理的同学笑称判断大盘很简单，什么时候他们仓位都快满了，那大盘就要跌了。
　　因为当市场缺乏资金输血的时候，必然会产生下跌。

日期：2009-11-16　12:10:33

　　早上大盘大涨70点，也证明了我上周让大家坚定持股的观点正确。现在回顾一下上周三的中线观点：
　　　今天大盘依然非常强，也再次证明市场往往不跟大多数人想的一样。
　　今天追涨杀跌的人很多，因为涨太久了，大家都怕暴跌，但事实上，历史上这种连续小阳而不回调的走势出现过许多次。但一般人的心理就是越涨越怕，这是人性的弱点，我也没办法克服，所以只能用技术来帮助自己判断。
　　看我贴时间较长的朋友可能会发现，我的技术一般都很准，但是我的臆测和感觉，错的次数就比较多。
　　也就是说，这个股市的走势，会容易给人错误的判断，靠感觉炒股，很容易亏钱和踏空，具体表现为追涨杀跌。
　　而且现在国内流行的技术，恰恰多是追涨杀跌技术，比如什么“突破xxxx位置就看多买入，跌破xxxx点位就是破位要割肉”，这完全就是放大恐惧的技术嘛，一定程度上助长了散户亏钱的概率。
　　所以要靠正确技术来帮助自己判断。
　　历史上有6次8连阳后接一个小跌，我把这6次都找出来，贴图在下面，大家看了以后，对接下来该看多还是看空，应该心里有数了。
　　上图在8连阳，然后小跌的位置，写了个“9”，方便大家观看。

　　大家可以看到出现这种走势后，历史上短线最差的是再横盘调整2天，就开始波澜壮阔的主升。
　　而中线最差的走势是再上涨4天后，开始大阴，但长线是一轮震荡后继续牛市。
　　事实上，8连阳本身就说明了多头攻击的强势，在这种情况下，如果还有高手看空，我也不知道这种高手的技术是学到哪里去了。

日期：2009-11-16　12:15:19

　　2009-11-15 | 落袋：创业板，奇迹缔造者（创业板篇）-----落袋创造了博客界的15个NO1
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　　本波行情如此强劲，此人却从国庆前一直唱空至今，还敢每天自我吹嘘，实在无耻。

日期：2009-11-16　12:23:16

　　看看某人中午都说了什么“看一下被市场忽略了些什么：第一，本周中小板涉及8只个股的10.1亿"大小限"解禁，创今年以来周解禁量新高；第二，本周沪深两市解禁市值环比大增50%；第三，证监会严打老鼠仓；第四，银监会对房产的信贷调控。”
　　本周解禁10亿大小限，但上月解禁6804亿，10亿连上月解禁的百分一都不到。
　　本周沪深两市解禁市值环比大增50%，也只有10亿，那是因为上周解禁数量太少。
　　事实上11月解禁属于全年最少的一档。
　　典型的拿假利空吓不明就里的散户。
　　我就不相信大盘走得这么好，落袋就看不出来，他是为了维护自己的面子，死不认错，不知道害了多少散户。

日期：2009-11-16　17:33:07

　　以下是我统计的数据，贴出来大家帮我看看，如果有错误请指出。
　　买入条件：指数突破60日线，而且60日线拐头向上
　　（啰嗦几句，不然我怕有些概念模糊引起误解。
　　60日线拐头向上的意思是今天的60日线的值比昨天高。
　　买入有2种情况，一种是60日线上翘，而且指数当天突破60日线买入，另一种是指数突破60日线，但是60日线还是向下。那等到60日线拐头向上那天，才买入。）

　　卖出条件：指数跌破60日线
　　时间区间：1999年11月16日——2009年11月16日（注意，昨天取的是12日，与今天不同，所以不要问我数据的一些微小误差问题。）
　　交易成本：0
　　投入总资金：一千万
　　买入时间买价卖出时间卖价股数盈利总资金

　　200001101545.11200001121438.026470-6928729307128
　　200001271506.77200005111724.056175134170410648832
　　200005181758.54200009051963.796055124278911891621
　　200011142085.12200101152032.445700-30027711591344
　　200101192065.61200102052008.035610-32302411268320

　　200103212066.39200106202163.12545052718011795500
　　200106212189.14200107052181.665385-4028011755220
　　200107102189.79200107112168.745365-11293411642286
　　200204041641.7200205151598.357090-30735111334935
　　200206241707.31200209051641.816635-43459310900342
　　200302141510.95200303261456.277210-39424210506100
　　200303271499.35200304241503.5970052970110535801
　　200304281537.69200304291509.316850-19440210341399

　　200304301521.44200305131485.316795-24550310095896
　　200305141522.92200306191538.75662510487310200769
　　200312041452.81200404151679.087020158841511789184
　　200409171414.7200410141332.948330-68106111108123
　　200411151370.05200411291337.438105-26438510843738

　　200508051128.75200509281131.7796052900710872745
　　200509291155.48200510141139.559405-14982110722924
　　200512261156.99200607311612.739265422243114945355
　　200608301655.19200706293820.790251954371034489064
　　200707033899.72200707043816.178840-73858233750480

　　200707204058.85200711085330.0283151056975444320232
　　200812171976.82200812231897.2222415-178423442536000
　　200901161954.44200908172870.63217601993629462472296
　　200911123172.95200911163275.0519685200980264482096

日期：2009-11-16　20:39:42

　　贴个给写给我的朋友们的文章：
　　最近大家又有个不好的苗头，就是整天高抛低吸，结果频频踏空。
　　事实上，我个人非常讨厌频繁高抛低吸这种做法。
　　因为高抛低吸玩的是预测，你必须保证你能在你预测的高点卖出股票后，股票一定能回落让你买入，这样你才能降低成本。
　　大家可能看到很多股评喜欢说：做好高抛低吸。或者看到某高手说他今天又高抛低吸赚了多少多少云云，那请该高手贴实盘，而且要每次都贴，不要拿偶尔成功一次的例子来贴。

　　而XXX喜欢8成仓，然后2成做t，那我现在用数学的方法为大家计算一下，XXX在今年1月份开盘1820点至3478高点，144个交易日内，高抛低吸多少次，每次盈利多少，才能跑赢满仓不动的人。
　　由于个股平均涨幅与大盘涨幅不一致，而我们是买个股，不是买大盘。
　　那经过阶段统计，在1600个股票中，这144个交易日里，第800名的个股平均涨幅是108%。
　　也就是说，只要你运气不要太背，从今年到8月份，满仓持股的平均利润应该是108%
　　做t的人，一般是股票绿了，才买入，红了卖出。
　　在牛市中，股票有的时候几天才绿一次，而且有的时候绿了，你觉得绿的不够多，也不敢买。
　　所以，大概5天做一次t应该比较合理。144天大概是做29次t。（事实上我问了XXX，他确实是平均5天做一次t，与我的估计相符）

　　做t要超过满仓的人，必须在29次t中，获得108%以上的利润。
　　也就是说你每次做t要获得3.75%的利润，才能超过满仓的人。（强调一下，本人不做复利计算，因为变数太多，太麻烦）
　　每次做t能平均得到接近4%的利润么？
　　如果你比较频繁，平均3天做一次，那就是交易48次，平均每次得到2.25%的利润。
　　总结一下，如果交易成本按0.5%计算，做t的人要超过满仓的人的必须条件：

　　如果5天一次t，平均每次必须得到3.75%的利润，如果交易成本按千分三计算，大概要4.05%利润。
　　如果3天一次，平均每次必须得到2.25%的利润，加上交易成本，大概要2.55%利润。
　　但实际操作中，往往还有做t被套的情况，这就需要较长的时间来解套，所以平均3天一次应该是比较难做到。那每次做t都要有4.05%的利润，能做到么？
　　所以，如果你不能达到5天做一次t，每次4.05%利润。或者3天做一次，每次2.75%利润，那部分仓位做t不如满仓持股。
　　这又引出一个悖论，如果你做t能达到比满仓持股更高的效率，那以你如此高的准确率，你不如满仓做短线就好了，每3天做一次，每次赚2.25%，复利起来是非常可怕的。

　　但在现实生活中，你能做到吗？事实上，这波8月31日的2600点起来的反弹，如此强劲，我每天也就大概1个点左右的利润而已。
　　结论：如果做t不能达到比满仓更高的盈利，那请你满仓持股。
　　如果做t能，那你的水平极高，请你满仓做短线，不要做中线。
　　ps.
　　熊市不讨论。
　　如果熊市来了大家都知道了，那大家都是空仓。

　　如果熊市来了，大家不知道，那满仓的人是被套，8成仓2成做t的人，只要大盘稍微一跌，抄进去，也是被套。
　　相比满仓的人，只是有2成少亏几个点而已，没任何优势，并不值得骄傲。

日期：2009-11-17　08:20:07

　　11月16日，如出现垂直打击也不要太惊讶。(2009-11-16 22:17:07)[编辑][删除]标签：股票 理财 阴阳线 小概率事件 杂谈 分类：大盘分析
　　17日早盘修改：发现几个反向指标终于翻多了，当然，还有一个最无耻的可能没有翻多。
　　今天头很痛，没空写太多的技术分析，也不写今日的盘面如何了，直接简单地对后面几日的走势做预测。
　　后续2天的合并走势最大可能是一个阳k线。
　　这分为2种可能，一是17号高位震荡，18号一个幅度尚可的阳线。
　　二是直接在17号就有一个幅度尚可的阳线。
　　但恐怕不会连续逼空，再向上空间不大就会遇到一个短线回调，所以如后续几天短线突然出现垂直打击也不要太惊讶。

　　明天如果大阳要保持警惕。
　　最近基金仓位高达85%，也是一个必须谨慎的信号。
　　综合来说，明天继续持股。
　　但炒股要做好2手准备，最大概率的阳线事件如果没有发生，那也要有应变方案。
　　现在讨论一下2种小概率事件对应的操作策略：
　　1、如果明天就暴跌怎么办？

　　反正你今天没跑掉，持股等阳线收回来。
　　2、如果后面2天还是幅度很小的阴阳线，而且成交量很大，怎么办？
　　那你就要小心了，垂直打击也许就在第3天到来。
　　但我们走一步看一步，明天继续持股不动。

日期：2009-11-17　09:35:31

　　选股公式的局限性（一）
　　昨天有朋友提到选股公式的问题。
　　因为我上次发现大智慧2的系统测试平台有错误已经是好几年前了，期间大智慧2升级了很多次。所以今天我又特地用最新的大智慧2系统测试平台再做了选股公式测试，发现问题还在。
　　测试报告还是有很多错误，测试结果依然不可信。
　　当时我发现这个bug第一反应就是上网找解决方法，结果发现不少用户也发现这个问题，但回帖渺渺，有能力解决的人，至今还没出现。
　　我现在临时上网摘抄一段：
　　”来看个例子就清楚了：打开公式下的系统测试平台，我用的第一步是选C－133（创历史新低）;第二步是2006/8/7-2008/8/8; 第三步：回落平仓“与最高价相比，1 天内股价回落达 7％”和 横盘平仓“与买入价相比，5 天内涨幅小于 5％”;第四步是选“单股票测试”和 加入的"西部材料"， 其余全按 默认值，最后开始计算，在结果栏中，我点“西部材料” 的明细，发现在07/10/16和08/6/27日中的卖出价是个理论上计算出来的值，当日最高价也没有那么高，怎么能成交呢？还有一就是：在“西部材料” 的明细中，07/10/22买入的股票，在07/10/25就满足了“回落”条件，但没有卖出，在07/10/29就满足了“横盘”条件，但是并未卖出，而是在08/6/27才卖出。里面的逻辑判断是很乱的，这个模块应该好好理一下。所以，请尽快修改这个BUG，不然，我们用它验证出来的参数有太多假象，用这样的参数买了股票是会亏钱的。不能让我们把钱支持他们了，又去输给股市吧！！拜托！！谢谢！！ “

　　上面这个用户就提出了一个致命错误，所以说，大智慧2的系统平台根本就是乱来。
　　但我发现，可能是因为逐条验证自己的选股结果太辛苦，更多的人没有注意到这个问题。当初也是因为我做事比较严谨，对交易结果进行抽查才发现的。
　　另外大智慧还有另一个重大缺陷，就是不计算交易成本。长期来看，这会使你的盈利系统计算出现严重偏差。
　　而且对于指标函数，可以进行全市场测试，对于交易系统，就只能进行单股票测试。不过这个问题是所有软件都存在的。因为交易系统的算法太复杂了，我自己想想都头大，估计大智慧项目组懒得去写。

日期：2009-11-17 9:51:00

　　　　新能源由于奥巴马题材得到兑现，昨天高开后出现走弱迹象。今天继续逆势下探。

日期：2009-11-17　11:27:31

　　目前上升周期完成了一个空间与时间上的1234结束。
　　这是最简单的所谓时间之窗理论之一的应用，没什么神秘。

日期：2009-11-17　17:04:51

　　我在我的朋友圈里是负责数据分析的，至于分析财务报表等技能，虽然我读书的时候也上过课，但水平就和专业人士差得比较远了。
　　有一些朋友专门搜集各种教程，让我帮忙测试准确性。
　　所以我阅读过许多私募的战法，大多数都把60日均线作为一个重要的参数。
　　连私募都认60日，那散户跟风也就可以了。

日期：2009-11-18　08:38:09

　　11月18日，小心周四反趋势日的调整(2009-11-17 22:07:15)标签：杂谈
　　明天周三，大概率是上涨，甚至有可能收个几十点的阳线。
　　但有一点要值得警惕。
　　让我们看下图，大盘在黄线上，目前共有3次反弹，前两次反弹都持续了13天，而今天是2923以来第十二天。明天就将到达一个日线上涨周期的结束时间。
　　而周四是今年的反趋势日。

　　如此，在后天的时间之窗面临着日线上涨周期结束与反趋势日的双重作用，有可能发生回调。
　　综上所述，我们有理由认为明天继续上涨，最差是个冲高回落的走势，但周四有可能会进入一个调整的周期。具体还要看明天的盘面再做判断。
　　但调整仍不改中线向上趋势。
　　在操作上，稳健者继续持股不动。而高抛低吸者则要谨慎操作，小心防止踏空。

日期：2009-11-18　09:40:07

　　闲着写了个指标，主要用处是当指数跌破或超过60日线，还有60日线拐头向上的时候，做个标识。方便大家研究均线操作法。

日期：2009-11-18　09:41:55

　　同时也可以用来研究其他均线，进行效果对比，找出最适合你操作的均线。
　　如用53日线，55日线来验证用这些均线操作是否更好。
　　那只需要在k线图点右键，选择调整指标参数，然后将60修改成53，55等你想要的参数就可以了。

日期：2009-11-18　14:18:21

　　把我早上写的指标做了个更改
　　当指数跌破60日线，就出现S
　　当指数突破60日线，就出现B
　　当60日线拐头向上，就出现“上”
　　当60日线拐头向下，就出现“下”


日期：2009-11-18　21:49:35

　　今天忙得很，现在才有空上网。朋友还一直问我明日的大盘，我说我连软件都没空打开呢。。。
　　现在把以上留email的全部发了。还发现白天的时候有些要公式的人漏发了，干脆全部重新发送一次，如果有人收到2次的，不必重新安装

日期：2009-11-18　22:27:49

　　周一的时候我说了，后续2天的合并走势最大可能是一个阳k线。
　　这分为2种可能，一是17号高位震荡，18号一个幅度尚可的阳线。
　　二是直接在17号就有一个幅度尚可的阳线。
　　结果周二走了走法一，是高位震荡，收盘微涨8点。
　　既然是走法一，我又不是个善变的人，那我昨天当然就顺水推舟判断今天是大概率上涨，甚至有可能收个几十点的阳线。

　　结果收盘上涨20点，符合我昨天的判断。
　　至于今天开盘大盘震荡的时候说是洗盘，要耐心持股防止被洗，随后大盘果然上冲。还有11：04的时候指出权重拉大盘要开始谨慎，大盘立刻放量下杀，这些都是靠盘感蒙的，偶然蒙对了。
　　昨天也说了，明天是上涨周期结束日+反趋势日，感觉大盘也蹦达不了多久就会步入调整。我们也要注意到一个问题，那就是中央经济工作会议的时间越来越近了。我分析了2000年以来的数据，得到了如
　　下结果：除2001、2002、2008年外，其他年份在经济会议举行前三周，市场的波动都比周平均波动要小，这反映了市场一种趋谨慎的心态。
　　而01，08年都是大熊市暴跌，市场普遍预期经济会议将出台有利于“救市”的刺激方针，在经济会议召开前一周大幅上涨。

　　而现在市场并没有什么敏感事件，我们有理由认为在经济工作会议召开前，市场的波动率也会较小。
　　关于明天的涨跌，我无法如周二周三的预测那样确定，因为我的系统综合各种技术的计算结果是涨的概率比跌略大（大概是60%-70%，而周二周三是85%概率上涨），如此低的概率差距，我如果盲目喊涨
　　或跌那是对各位看客的不负责。
　　我只能说，鉴于中线向上趋势未变，稳健者可继续持股不动。持币者，不要追高。高抛低吸者如果要卖票，最好是找个高点，如果卖低了，那要耐心等待调整，不要盲目追高，容易两面挨耳光。

日期：2009-11-19　13:36:21

　　指数虽然下来了，但是个股疯狂地涨
　　现在是个股表演时间